Caixabank mejora la cobertura de su cartera de inversiones gracias a la computación cuántica

“Liderar la transformación de la banca española”. Esta es, según declaraciones del presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, en la última Junta General Ordinaria de Accionistas, el objetivo de la entidad financiera. Y es que, en la última década, y sobre todo tras la crisis sanitaria de la COVID-19, las compañías financieras tienen que hacer frente al reto de atraer y mantener a una clientela cada vez más exigente que demanda otro tipo de servicios.  

Para afrontar estos desafíos, la digitalización es clave. Por ello, Caixabank, que culminó su proceso de fusión en noviembre del año pasado, apoya su modelo de negocio en la tecnología, alcanzando una base de clientes digitales en España de 7 millones (el 73%). 

Uno de los últimos proyectos en los que ha estado inmerso el grupo es el desarrollo de dos aplicaciones de computación cuántica financieras híbridas para la optimización de la cartera de inversiones y el cálculo de la cobertura de inversiones. Fruto de la colaboración con D-Wave Systems, empresa de sistemas, software y servicios de computación cuántica, la entidad ha conseguido reducir considerablemente el tiempo de cálculo para resolver complejos problemas financieros, mejorando la optimización de la cartera de inversiones, incrementando la tasa interna de rendimiento (TIR) y minimizando el capital necesario para las operaciones de cobertura.

Usos

Los ordenadores cuánticos se basan en las propiedades de los superconductores, que integran sus unidades de proceso, los qubits, en lugar de bits clásicos. Gracias a estas propiedades, según fuentes consultadas a Caixabank, “permiten procesar multitud de variables y estados a la vez, logrando una capacidad de cómputo que crece exponencialmente con el número de qubits”. Por ello, este tipo de computación abre un mundo de posibilidades desconocidas, “dado que permitirá soluciones a problemas hasta ahora intratables”. La mayoría de las soluciones a problemas de optimización se basan en heurísticas, esto es, la mejor solución encontrada. “El ordenador cuántico encontrará mejores soluciones en tiempos muy cortos, dando una ventaja competitiva a las instituciones que usen esta tecnología”.

VidaCaixa, la compañía de seguros de vida y pensiones de Caixabank, aplicó los servicios de computación cuántica en la nube Leap de D-Wave y los resolutores híbridos cuánticos –que combinan las ventajas de la informática clásica y de la cuántica– para construir una aplicación para la selección y asignación de su cartera de inversiones, así como para el cálculo de coberturas de la cartera. 

Gracias a la informática cuántica la entidad ha conseguido reducir considerablemente el tiempo de cálculo para resolver complejos problemas financieros

El equipo de CaixaBank utilizó los servicios de optimización híbridos cuánticos de D-Wave para codificar un algoritmo más rápido, que reduce considerablemente el tiempo de cálculo necesario para dar con la solución óptima para mejorar la cobertura de la cartera de inversiones. Gracias a esta tecnología, “lo que normalmente implicaba para el banco varias horas de tiempo de cálculo se redujo a algunos minutos, consiguiendo un ahorro de hasta un 90% en relación con el método tradicional”, explican las fuentes de Caixabak. Esta reducción en el tiempo de cálculo facilitó una mayor complejidad en la modelización, permitiendo disponer de un modelo más dinámico y mejor adaptado a los mercados en tiempo real; optimizando el capital invertido al tiempo que mantiene un nivel de riesgo constante y mejorando el proceso de toma de decisiones de coberturas.

El resultado fue una aplicación muy efectiva que optimiza la TIR en un 10% en una cartera de bonos seleccionados.

Servicios hacia el cliente

Para llevar a cabo este proyecto piloto, Caixabank creó un equipo de 12 personas con perfiles como matemáticos, ingenieros informáticos, expertos en optimización con quantum annealing y expertos de negocio, abriendo la puerta a otras aplicaciones dentro del sector financiero/asegurador, “Con estos resultados, CaixaBank puede plantearse empezar a producir aplicaciones cuánticas híbridas, con usos en los diversos negocios del grupo, en especial en los ámbitos de innovación, riesgos e inversión”, apuntan las fuentes del grupo.

Aplicaciones que se verán reflejadas en los servicios que utilizan los usuarios. “Al final, todo proyecto interno, en un grupo bancario líder como Caixabank, tiene su reflejo último en una mejora de la propuesta de valor al cliente. Un modelo de riesgos más ajustado a las características de la cartera y su comportamiento real puede permitir un mejor diseño de los productos y servicios financieros. Además, una reducción de los tiempos de cálculo y un aumento de las ratios de rentabilidad acaban beneficiando a la experiencia cliente y a las características de la oferta que se le puede brindar”. 

“Trabajamos bajo un modelo de 'customer centric' y tenemos claro que la voz del cliente debe ser la guía de trabajo sobre la que desarrollar la mejor experiencia” 

El papel de la tecnología

La tecnología y la innovación son claves hoy día para todo el sector y, en especial, en el modelo de negocio de Caixabank, no solo para atender a los clientes digitales, sino para dar respuesta a las demandas de todo tipo de colectivos, incluyendo aquellos que prefieren relacionarse con la entidad por otros canales. “Hoy día, la innovación es una palanca clave para que las relaciones entre los bancos y los clientes sean cada vez más seguras, cómodas y eficientes”, apuntan las fuentes de la compañía.

En este escenario, la estrategia en innovación y transformación digital de Caixabank es un modelo que tiene como objetivo, en primer lugar, entender a los clientes escuchando sus necesidades y poniendo a su servicio aquello que necesitan. Para ello, “trabajamos bajo un modelo de 'customer centric' y tenemos claro que la voz del cliente debe ser la guía de trabajo sobre la que desarrollar la mejor experiencia”. El segundo de los objetivos pasa por crear un ecosistema omnicanal donde todos los canales confluyan en uno solo lo que permita al cliente ir de un canal al otro de forma natural, coherente y sin fricciones según necesite en cada momento.

Por último, “entendemos la tecnología como fin, no como objetivo, hablamos del concepto de la tecnología a favor del cliente. Desarrollamos soluciones entendiendo que la tecnología es un vehículo para hacer el día a día del cliente más fácil”, concluyen las fuentes de Caixabank.